2年期国债期货的最小价格波动为什么？

大家之前和小编一起学习过2年期国债期货正式挂牌的时间，忘记的小伙伴们可以点击详情查看>>>>>>2年期国债期货何时正式挂牌？。今天小编给大家分享2年期国债期货的最小价格波动。

2年期国债期货的最小价格波动为什么？

2年期国债期货的最小价格波动为0.005元，国债期货的最小价格波动是两个不同委托价格的最小价格差，是国债期货合约微观结构的重要参数。国债期货价格变动一个最小变动价位，每手持仓的实际损益为“0.005×合约面值÷100”。2年期国债期货合约面值为200万元人民币、票面利率为3%的名义中短期国债。

2年期国债期货的推出有哪些微观意义？

1、2年期国债期货的推出将基本覆盖1年至10年关键期限国债收益率曲线，形成完整的国债收益率衍生产品序列，为金融机构利率风险管理提供更加完备的工具。为金融机构激活了“曲线交易策略”，即根据TS、TF和T三个国债期货品种间的关系对冲收益率曲线的凸度变化风险。

2、2年期国债期货的推出就弥补了现券流动性缺点。从TS、TF和T三者覆盖的久期范围来看TS对应的是1.5至2.25年短久期现券——收益率曲线的短端、TF对应的是4至5.25年中久期现券——收益率曲线的中端、T对应的是不低于6.5年长久期现券——收益率曲线的长端。